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EAの成績とトレード頻度の関係 - EAねこの自動売買奮闘記
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EAの成績とトレード頻度の関係

今日は、EAの成績とトレード頻度の関係 について書いてみたいと思います。

基本的に、トレード回数が多くなれば、PFは下がります。
そして、トレード回数が少なくなると、PFはあがります。
これは、バックテストをたくさん試している方なら、よくお分かりかな、と思います。

EAの名前は伏せますが、
以前に、10年バックテストで、
「トレード回数50万回、PF2.0、最大DD3%(しかもスプレッドは40!)」
という、驚異的なバックテスト結果のEAがありました。(^^;)

正直、この数値は、「これはありえないよなぁ・・」というレベルのものだったので、
「うーん、これはちょっと」と、思っていたのですが、
やはり、フォワードではちょっと残念な結果となってしまっているようです。

上記の例は、
まさに「バックテストで無理やりカーブフィッティングしてしまった例」
といえるのではないか、と思います。
(狙ってやったわけではないのかも知れませんが・・・(^^;))

なぜこれが、無理やりのカーブフィットである、と判断できるかというと、
先程、トレード回数が増えると、PFは下がる、と言ったのが、その大きな理由です。

通常、「50万回もの超高頻度のトレードで、PF2.0(しかもスプレッド40)」 ということは、まずありえません。
(数千回~1万回程度でのPF2.0なら、ありえると思いますが)

このあたりのことは、
EAを作成している人間であれば、すぐにわかる部分なのですが、
「トレード回数が多くて」「PFも高く」さらに「最大DDも低い」という、
ある意味で、EA利用者の希望を全部かなえてくれる、
『魅力的すぎるEA』であり、そこに大きな落とし穴があった、
というパターンではないかと思います。

こういったEAを見る時には、
バックテストだけでなく、フォワードテストも一定の期間、しっかりとチェックし、
「もうすぐ値上げします」といった言葉に惑わされずに、
EAの性能をきちんと判断してから、購入することが重要なのではないかと思います。
(これは、もちろん、当方のEAを含む、全てのEAにいえることだと思いますm(_ _)m)

PS
その開発者さんは、その後、音信不通らしいです。。(^^;)

EA開発者としては、当然、EAが売れるようにしたいわけですが、
「売れたらあとは知らない」というのは、ちょっとどうなのかなぁ、と思うところですね。。

ねこ博士

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