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Scal_USDJPY のバージョンアップにつきまして - EAねこの自動売買奮闘記
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Scal_USDJPY のバージョンアップにつきまして

先月の3/13に、始めてのDDが発生した「Scal_USDJPY」ですが、
このDDの原因の究明と、それに対する対策を行いましたので、
ご案内いたします。

まず、先日のDDの原因ですが、
これは、すでにお気づきの方も多いかと思いますが、
『経済指標(3/13 21:30(サーバー時間では15:30)の、米国CPI発表)』が、
その直接的な原因であろう、と、当方では考えております。

以下に、今回DDとなったトレードの状況確認の結果を、掲載いたします。


<指標発表の内容(※3/13の21:30の3つ)>





<実際のエントリーの様子>
(※指標発表直後の15:35、15:40にINし、その後、SLに到達)




エントリーのあと、
もう少しで利確、というところまで値を戻しつつも、
指標発表による値動きのエネルギーに勝てず、そこからDDにまで到達してしまった、
というのが、今回のDDのトレードであろうと思います。

この『指標発表によるDD』という点では、
指標フィルターなどで、今回のDDを回避できていた方も、
比較的多くいらっしゃったのではないかな、と思います。

ただ、指標発表の日付や、時間帯が、毎月変動してしまうことから、
EAのデフォルト状態においては、
この『経済指標に対する対策』をすることができずにいたために、
今回のDDが発生してしまった、という形となっています。

そのため、今後への対策としまして、
(1)毎日、『21:15~21:45のエントリー』を、制限するパラメータ(デフォルト:ON)を設定
(2)スプレッドフィルターの値を、従来の「3.1」→「1.5」へと変更
の2点の修正を行いました。

まず、(1)につきましては、
経済指標が、『21:30』に集中する傾向があることから、
この時間帯のエントリーを、元から制限してしまうのが、最も確実であろう、
という判断となります。

また、(2)につきましては、
本来、不意の指標発表などがあった場合でも、
スプレッドフィルターを狭めに設定してあれば、
指標の急激な値動きでは、スプレッドが拡大するため、
エントリーを制限できる、という効果があるのですが、
これまでは、エントリーをしやすくするために、「3.1」と、
比較的広いスプレッドとしていたため、
今回の指標発表でも、上記のようなエントリー制限の効果が得られなかった、
という面があります。

そのため、スプレッドフィルターを「1.5」と狭めることで、
不意の指標発表で、エントリーしにくいように、修正をいたしました。

そして、上記の2点の修正を施した結果の、2005年以降のバックテスト結果は、
以下の通りとなっております。(※それ以外には、特にロジックの修正はしておりません)


<『Scal_USDJPY_v15』 2005-現在までのバックテスト結果>
(※21:15-21:45のINフィルター=ON、スプレッドフィルター=1.5)




以上の分析の結果より、
先日のDDは、指標発表後の急激な値動きによるDDであり、
EAの優位性自体はまだまだ失われていない、
と判断できるのではないか、と、当方では考えております。

~PS~
なお、Scal_USDJPYの、
バージョンアップ版の配布は、
週明けの月曜日あたりになるものと思います。

また、好調のPips_Miner_EA
につきましては、来週より新価格とさせて頂きたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m




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ねこ博士

コメントの投稿

非公開コメント

原因分析と早急な対処ありがとうございます!
とてもありがたいです!

これがなくともEAの優位性自体はまだまだ失われていない、とは思ってました。

はいればで回したくなりそうですが、気をつけます。

応援してます

お世話になっております。

今回のバージョンアップはクリスマスエディションも含まれておりますでしょうか?お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

購入を検討しておりましたところのDDでしたので、
バージョンアップ後に購入したいと考えております。
さすがねこ博士さまですね、きちんと対応されていて。

もしよろしければ、本バージョンアップ後のクリスマスバージョンのsl50のバックテストを見せていただけますでしょうか?
クリスマスバージョンの購入を検討したいと思いますので。

エントリー後の指標発表対応

DDの原因究明と対策、本当にお疲れ様でした。

早速ですが、質問があります。

もし、エントリーの後で重要な指標発表があったり、スプレッドが大きく開くこともあると思います。
そのような場合、含み益の有無に関わらず、手動でポジションをクローズすることは推奨されますでしょうか?

ねこ博士様のお考えをお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

Re: タイトルなし

林様

お問い合わせありがとうございます。

承知いたしました、
バージョンアップファイルの完成は、
今週末の日曜日くらいかなと思います。

その際に、各種バックテスト結果などをUPできれば、
と思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

ねこ博士

Re: エントリー後の指標発表対応

ちょろ様

お世話になっております。

お問い合わせの件ですが、

> もし、エントリーの後で重要な指標発表があったり、スプレッドが大きく開くこともあると思います。
> そのような場合、含み益の有無に関わらず、手動でポジションをクローズすることは推奨されますでしょうか?
>
> ねこ博士様のお考えをお聞かせください。
> よろしくお願いいたします。

はい、こちらにつきましては、
基本的に、ポジションの手動でのクローズは、
ご利用者様のご判断で、いつでも実施して頂いて問題ないと考えております。

ただ、もし可能であれば、
「スプレッドが広がっていない時」にクローズされたほうが、
よりお得な状態になるのでは、と思います。

といいますのも、
スプレッドが広がっている状態というのは、
エントリー・決済ともに、
「手数料が高くなっている時」となりますので、
そこでクローズしますと、少し割高な状態での決済となってしまうためとなります。

ご参考となりましたら幸いです。

ねこ博士

Re: 応援してます

おじさん様

> お世話になっております。
>
> 今回のバージョンアップはクリスマスエディションも含まれておりますでしょうか?お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

はい、今回のバージョンアップは、
本家、クリスマスバージョンの、両方を対象としております。

どうぞよろしくお願いいたします。

ねこ博士

スプレッドフィルターについて

お世話になっております。
指標フィルターは、良いですね。

スプレッドフィルターは変更可能でしょうか?
1.5ですと、当方XMではほとんどエントリー
しない可能性があります(通常1.6程度)ため、
ご確認させていただきたく、コメントしました。

よろしくお願いいたします。

両建てポジションの分散について

ねこ博士様

お世話になっております。
Scal_USDJPYのバージョンアップありがとうございます。

以下の件についてなのですが

------------------------------------------------------------------------------------
v14での、

Souki_Close=false
Ryoudate_mode=true

の両建てモードの時の挙動ですが、
バックテストでは
両建てした時の、ポジションが分散されない事があるようです。
両建てになるポジションを新規に持つ時に、
Max_positionを多く設定してた時、両建てになるポジションを同時刻に一気に持ってます。

具体的には、

2012-2013の期間を

Souki_Close=false
Ryoudate_mode=true
Max_Position=10

でバックテストして
2012.5.30
2012.5.31
2012.6.1
2012.9.7
の日を、見ていただきたいです。
------------------------------------------------------------------------------------

両建てモードにした時に、
両建てになるポジションの追撃インターバルが機能してないのですかね?

Tsuigeki_interval=15
とかそれ以上に大きい値にしても、両建てになるポジションは分散されず同時刻に一気に持ってます。

今回のv15でバックテストしましたが
修正はまだのようなので、v13のように両建てになるポジションも分散されるように修正してもらいたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

No title

ウシさんクマさん 様

お世話になっております。

はい、SpreadLimitの値は、
自由に変更可能ですので、
ご利用の業者様に適した数値に、変更していただければと思います。

なお、あまり大きくしすぎると、
急な値動きの際に、大きなスプレッドでINすることになってしまいますので、
ほどほどの大きさにされることをオススメいたします。


匿名様

なるほど、追撃インターバルが機能していない点、
大変失礼いたしました。

早速、次回のバージョンアップにて、
修正させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

ねこ博士

ご返答ありがとうございました

スプレッドは、2pips程度以下に設定しようかと思っております。
当方、未だV13の通常バージョンとクリスマスエディションを稼働
しておりますが、クリスマスエディションが昨日、怒涛の5連チャン
で利確し、それだけでDDの20%ほど取れ、DDも半分以上は
回復してきて、ホッとしております。
今後ともよろしくお願いいたします。

確認です。

ねこ博士様
この度の改良ありがとうございます。
これからも応援しております。

結果論のようで申し訳ないのですが、
3月6日のエントリーも-50pips下げがあり、
コミュニティで騒ぎがありました。

結果的に北朝鮮発言で戻ったので、
このEAロジックではなくラッキー決済だと
思うのですが、
今回の改良EAのバックテストでは
3月6日のエントリーはどの様になって
おりますでしょうか?

お忙しいところ申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

No title

Wego様

お世話になっております。

はい、ご指摘の3/6のエントリーですが、
バックテストをしてみたところ、
3/6にエントリーをして、
その後8時間ほどで決済をしている模様です。

基本的には、
50pipsほどの逆行で、値が戻って決済、
ということであれば、特に気にすることもないレベルかな、
と考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

ねこ博士

両建てポジションの分散、両建てモード時に追撃インターバルが機能していない?について

ねこ博士様

お世話になっております。
Scal_USDJPYのバージョンアップありがとうございます。

前回もコメントしたのですが、

------------------------------------------------------------------------------------
v14での、

Souki_Close=false
Ryoudate_mode=true

の両建てモードの時の挙動ですが、
バックテストでは
両建てした時の、ポジションが分散されない事があるようです。
両建てになるポジションを新規に持つ時に、
Max_positionを多く設定してた時、両建てになるポジションを同時刻に一気に持ってます。

具体的には、

2012-2013の期間を

Souki_Close=false
Ryoudate_mode=true
Max_Position=10

でバックテストして
2012.5.30
2012.5.31
2012.6.1
2012.9.7
の日を、見ていただきたいです。

両建てモードにした時に、
両建てになるポジションの追撃インターバルが機能してないのですかね?

Tsuigeki_interval=15
とかそれ以上に大きい値にしても、両建てになるポジションは分散されず同時刻に一気に持ってます。

------------------------------------------------------------------------------------

前回お返事いただきました。
------------------------------------------------------------------------------------
なるほど、追撃インターバルが機能していない点、
大変失礼いたしました。

早速、次回のバージョンアップにて、
修正させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

ねこ博士
------------------------------------------------------------------------------------

今回のv16でバックテストしましたが
修正はまだのようなので、v13のように両建てになるポジションも分散されるように修正してもらいたいです。

お忙しいところ恐れ入りますが確認して頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

No title

匿名様

>今回のv16でバックテストしましたが
修正はまだのようなので、v13のように両建てになるポジションも分散されるように修正してもらいたいです。

大変失礼いたしました、
てっきり、すでに対応したものと勘違いをしておりました。

ただいま、ご指摘の点の修正を行い、
それを次回v17バージョン用のコードに加えておきましたので、
次回のバージョンで、確実に修正される形となります。

恐れ入りますが、次回のリリース(=1ヶ月後あたりかと思います)まで、
少々お待ちいただければ幸いです。m(_ _)m

ねこ博士
プロフィール

ねこ博士

Author:ねこ博士
日々、EAの研究をしております
(※キャラクタ画像はイメージです。現在は、専業プログラマーとしてEAの開発等をおこなっております)

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今後も良いEAを提供していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。(( _ _ ))

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