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ポートフォリオの考え方 - EAねこの自動売買奮闘記
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ポートフォリオの考え方

先日、Pips_minerが初のドローダウンを喫しましたが、
良い機会ですので、今日は、
「ポートフォリオ」というものについて、
記載してみたいと思います。

当方では、以前より、
「1つのEAだけ」に集中するのではなく、
ポートフォリオでのEA稼動をオススメしておりますが、
たとえば、Pips_minerのドローダウンがあったこの8月に、
ポートフォリオ運用をしていたらどうなったいたのか、
ということを、下記にまとめてみました。

下記の表は、
『8/1~8/23現在まで』の、
当方の主要なEAを、同時に並行稼動していた場合の、
収益の状況を示しています。(※クリックで、拡大します)



上記のように、
Pips_minerについては、
これまで、連勝を積み重ねてきたものの、
今回、大きめのドローダウンとなり、
8月は、『-90pips』という状況となっております。

ですが、それ以外のEAをみると、
多くのEAが、プラス収益で推移しており、
全体としてみると、
「+280pips」ほどのトータル収益になっていることが、
ご理解いただけるのではないかと思います。

このように、

『万が一、1つのEAがドローダウンしてしまっても、
他のEAがそのマイナスを補完することで、
トータルでの収益が、大きなマイナスにはならない』

ということが、ポートフォリオの、
基本的な考え方となります。

なお、今回は、
他にも、ED版や粉雪・吹雪などの好調なEA等、
当方のその他のいくつかのEAの収益は上記の表に参入していませんが、
すべてを参入すると、さらに良い収益状況になるものと思います。

EAを使い始めて間もない方は、
つい、「フォワードの調子の良い少数のEAだけ」に、
大きめのロットを投入してしまいがちですが、
そうではなく、
「バランスよく、複数のタイプのEAを稼動して、
そのそれぞれを、高すぎないロット設定にする」というほうが、
資金が急減するようなリスクを避けやすい、ということが、
この結果から、ご理解いただけるのではないかと思います。

なお、基本的な考え方としては、
「優良EA同士」でポートフォリオを組めば、
よほど運が悪い状態とならない限り、
大きなマイナスになることは少ないのではないか、
と、当方では考えております。
(※優良でないEAがあると、その分、収益性が悪化しますので、ご注意ください)

以上、EAを稼動する際に考え方のひとつとして、
参考としてみていただければと思います。m(_ _)m




Pips_miner_EA_EURAUD
Pips_miner_EA の他通貨バージョン
Pips_miner_EA の他通貨バージョン?|?fx-on.com




『ねこ博士のEA一覧』
(※ポートフォリオ・安定収益の面からも、複数EAによる同時稼動をオススメしております)




ねこ博士

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非公開コメント

No title

ねこ博士のEAでポートフォリオを組むにはどれがおすすめですが、
トレンド系、逆張り系、レンジ系と複数組むのが良いと知ったので質問した次第です。猫博士のEAはいくつか持ってます。4つほど上げていただけると助かります。

ポートフォリオ運用

「優良EA同士」でも運が悪いと
全てのEAが同時に最大ドローダウンを受けることもありえますか?

No title

タロ様

お世話になっております。

はい、ポートフォリオの面でのおすすめですが、
基本的には、どのEAも、他のEAとは異なるように作成してはありますが、

(1)通貨ペア
(2)トレンド系orレンジ系

の、(1)か(2)のいずれかが、異なっているもの同士を組み合わせるのがおすすめかなと思います。

また、(1)(2)が、どちらも異なっていれば、
より、ポートフォリオ効果が高まるかなと思います。

その意味では、
現在出品中のEAでは、
たとえば、

Pips_miner
Scal_USDJPY_Morning_Edition
Pips_miner_EURAUD
Midnight_koala

といった組み合わせであれば、
エントリーポイントも大きく異なり、
ポートフォリオの効果も、より大きくなるのでは、と思います。
(もちろん、ポートフォリオ効果とは別に、
個々のEAの性能が、より重要ではありますが・・)

以上、ご参考となれば幸いです。

ねこ博士

No title

atui様

お世話になっております。

はい、優良EA同士での運用についてですが、
確かに、
「同時に最大ドローダウンをすることは、100%ありえない」
とは、いえないと考えます。

これは、例えば、
1%の確率でDDするEAと、
2%の確率でDDするEAを組み合わせたときに、
1%×2%=0.02%の確率であれば、
DDが重なる可能性があるためです。

また、上記のタロ様へのご回答でも記載しておりますが、
「タイプの似たEA」の場合、
比較的近いタイミングで、DDとなる場合がありうると思います。

逆に、ポートフォリオ効果の大きな、
タイプの異なるEA同士、ということですと、
その両者が、同じタイミングでDDになる可能性は、
かなり低くなるはず、と思います。

その意味では、
タイプの異なる、ポートフォリオ効果の大きな優良EA同士、
であれば、確率統計の面からも、
DDが重なることは、かなり稀といえるのでは、と思います。
(ただし、これはあくまでも、
当方での考え方となりますので、参考程度、とお考えください)m(_ _)m

どうぞよろしくお願い致します。

ねこ博士

No title

猫博士様返信していただきありがとうございます。
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ねこ博士

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(※キャラクタ画像はイメージです。現在は、専業プログラマーとしてEAの開発等をおこなっております)

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by ねこ博士